что значит тест в трейдинге
VSA: Тест спроса и предложения
Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать методику торговли на форекс с анализом объемов, также известную под именем VSA.
В этот раз речь пойдет о формации, которая называется Тестирование или просто Тест. Суть заключается, в том, что маркет-мейкеры, перед тем как начать/продолжить кампанию по покупкам / продажам, частенько “проверяют почву”. А именно: создают ложные движения с целью выявить наличие сильных продавцов / покупателей, способных им помешать. А ежели таковых не имеется, воротилы валютного рынка начинают свое “грязное дело”. Как распознать такие моменты, и как на них заработать мы и будем выяснять в сегодняшнем уроке.
Введение
Перед тем, как мы приступим, я хотел бы вспомнить одну историю из книги Эдвина Лефевра, которая называется «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней рассказывается история про одного старого и опытного трейдера. У него был свой офис и помощники. Однажды один из его людей вбегает в офис и говорит, что акции такой-то компании покупают в большом количестве. Какие-то там по ней хорошие новости и показатели вышли и в общем кричит, что нужно покупать, пока не поздно. Сделка верная.
Старый трейдер говорит, что это хорошо и обращается к своему секретарю: “Продай столько-то акций этой компании.” Помощник, который сообщил ему позитивную новость кричит: «Как так? Надо же покупать!» А тот ему в ответ: «Нет, продаём». Секретарь выполнил поручение и продал чуть-чуть акций. А трейдер сидит и смотрит, как отреагирует рынок. Рынок не снижается. «Давайте продадим ещё побольше» – сказал старый трейдер. Секретарь опять продаёт акции, а рынок всё равно не снижается. Продолжается рост.
Тогда трейдер и говорит: «Ну чтож, отлично! А вот теперь давайте закупаться!»
Что происходит в этой истории? Трейдер протестировал рынок на то, как быстро он будет поглощать его продажи. Есть ли наличие спроса на эти акции и действительно ли их скупают быстро и в больших объемах. И также этот трейдер протестировал рынок на наличие в нём каких-то крупных продавцов, которые увидев его продажи, могли начать тоже продавать и создать препятствия для роста. Он протестировал рынок и увидев, что действительно скупают акции, начал покупать их.
Тоже самое происходит и сейчас на рынке акций и на рынке форекс. Единственное различие в том, что на рынке форекс мы торгуем в обе стороны, а на рынке акций преимущественно преобладают покупки. Но акции — это абсолютно другая история, поэтому мы разбираем форекс.
Перейдём к определению:
Тест в рамках VSA – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса/предложения, которые могут помешать их кампании по продажам или покупкам.
Допустим, хотят маркет-мейкеры закупиться. Они продавливают цену вниз и смотрят: нет ли большого количества продавцов, которых они стараются соблазнить этим ложным движением. И если продавцов нет, можно начинать какую-то масштабную кампанию по покупкам. Ниже мы будем разбирать это на графиках, так что вы все поймете.
Успешный тест, то есть тест, после которого начинается движение в сторону кампании по покупкам, либо продажам маркет-мейкера характеризуются небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы ищем ложное движение на небольшом объеме, а затем в противоположную сторону. После того, как мы получим подтверждение, что это тест – мы сможем войти в рынок и получить прибыль.
Давайте взглянем на графике, что бы было более понятно.
Это не самый красивый график, но он нужен, чтобы примеры были более практичны. На графике наблюдается нисходящий тренд.
Мы видим, что после того, как он точно сформировался, начиная с этой точки, возникает вопрос, будет ли он продолжаться дальше?
Никто этого не знает. Маркет-мейкерам также это неизвестно, и они хотят узнать есть ли смысл продолжать продажи. Может быть рынок захочет развернуться вверх и это принесёт им убыток.
И примерно вот здесь, они начинают небольшую кампанию по закупкам:
Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество продавцов, которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.
Если такое происходит, то соответственно маркет-мейкерам в таком случае открывать какое-то большое количество продаж не стоит, и они лучше всего вместе с толпой начнут закупаться. Они проверяют есть ли желающие закупиться и дают небольшой импульс:
Уровень, который был образован ранее, специально пробили, чтобы активировать приказы тех, кто ставил лимитные ордера и показать, что вот он импульс вверх, давайте ребята закупайтесь если у вас действительно есть такое желание. Это тестирование, на наличие в рынке спроса.
Желающих закупиться не оказалось и мы увидели последующие свечи вниз:
Так как объем закупок был маленький, то делаем вывод, что это было тестирование, а не какое-то зарождающееся движение вверх. Далее, мы видим подтверждение нашей теории в виде свечек с направлением вниз. Мы точно знаем, что это тестирование и вполне можно было начинать продавать. Самое важное понять суть этого сетапа. Маркет-мейкеры проверяют наличие в рынке силы, способной им противостоять. Если такой силы нет, то они начинают движение в ту сторону, куда они задумали.
Но для того, чтобы нам рассматривать этот сетап, как возможность для входа, в рынке должна быть сила. Если мы собираемся в итоге закупиться. Либо же слабость если мы собираемся в итоге продавать.
На графике был чёткий тренд вниз. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.
Давайте рассмотрим ещё один пример на M15:
У нас наблюдается сильный всплеск, поэтому можно предположить, что тренд следует вверх. Но будет ли он продолжаться дальше?
После горизонтального движения на графике это было непонятно:
Рынок вполне мог обвалиться, потому что он создавал двойную вершину. Поэтому возникает вопрос: Есть ли смысл маркет-мейкерам продолжать покупки, либо же не стоит?
И они проводят тест – ложное движение вниз:
Выглядит оно, как коррекция на тренде вверх, но обратите внимание, что у нас присутствует маленький объем:
Конец коррекции реализуется низким объемом, и он продолжает падать. А после этого появляется свеча вверх. Замечу, что свеча должна быть нормального размера для того, чтобы входить в рынок. Если свеча маленькая, то лучше подождать и посмотреть, как поведёт себя график, чтобы в дальнейшем войти в рынок.
Как и во всех сетапах VSA мы смотрим на усилие и результат. Если результата нет, то значит здесь что-то не так. И это не то, что мы предполагали изначально. После того, как мы получаем подтверждение, можно входить в рынок. Стоп лосс ставим ниже этого пика впадины и входим в покупки. Давайте ещё раз разберём, что здесь произошло. Была сила в фоне. Тренд направлялся вверх. А затем было затишье. Далее маркет-мейкеры нарисовали нам тестирование, чтобы узнать есть ли на рынке желающие продавать.
Для этого погнали цену чуть вниз:
Загнали её за уровень, который был ранее сформирован локальными минимальными точками:
Задача маркет-мейкеров – показать желающим продать, что цена пробила уровень и тем самым стимулировать их продавать. Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас продавать будет невыгодно.
Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов. И только после того, как мы пробили какую-то значимую линию, можно начинать рассматривать вход на рынок, осознавая, что это точно был тест, а не какая-то там свечка не в ту сторону.
После того, как мы пробиваем уровень и формируется свеча в противоположном направление преобладает небольшой объем:
На этом небольшом пробое уровня мы можем рассматривать вход.
Что стоит отметить?
Если вы сомневаетесь, тест ли это или что-то ещё, то лучше всего не входить вообще. Потому что определение теста требует определённого навыка и опыта. Если вы не видите в данный момент или гадаете, что происходит на графике, то лучше игнорировать и посмотреть, что будет дальше. Войти в рынок вы всегда успеете. Он от вас никуда не убежит.
Кроме того, обязательна должна быть для рассмотрения покупок сила поне. Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж.
Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам.
Вот ещё один хороший пример:
Здесь у нас была тройная вершина. Видим движение вниз, но непонятно, продолжится ли оно вниз или рынок развернется и пойдёт наверх:
Опять же мы видим, что маркет-мейкеры немного подгоняют цену наверх и вырисовывается вот такой пин-бар:
Он пробивает предыдущий уровень, образованный локальным минимумом:
Уровень пробивается. По price action у нас готов вход по пин-бару на продолжение тренда. И, в то же время это было тестирование маркет-мейкерами. Мы можем определить это из объема ниже среднего:
И затем происходит разворот:
Здесь свеча могла показаться слишком маленькой, поэтому можно было дождаться более поздней свечи для входа. Допустим, можно было дождаться ещё 2 свечи вниз:
Стоп лосс стоял бы чуть выше хвоста этой свечи:
О том, как выходить из подобных сетапов у нас есть отдельные уроки. Вариантов выхода каждый раз много. Выбирайте, как вам удобно. Можно выходить на ближайшем уровне поддержки сопротивления или же умножать стоп лосс на два.
Если для примера сделать это на вот этой свече, то стоп лосс ставим выше точки high:
После неё мы могли действительно подтвердить для себя, что это тест. Свеча пробила уровень и дала сигнал, что пора закупиться всем желающим. Желающих не оказалось и маркет-мейкеры продолжили программу по продажам.
Вы можете измерить стоп лосс, умножите на два и где-то вот тут выйти из рынка:
Можно было подождать и получить чуть больше прибыли. На самом деле вариантов выхода много. Мы их разбирали в отдельном уроке из серии по price action, который называется: «Стратегии выхода».
Итоги
Что делают маркет-мейкеры? Они стараются проверить, есть ли на рынке покупатели, желающие закупаться в больших объемах. Если они хотят продавать, то покупатели, которые имеют большие деньги им будут впоследствии мешать. Покупатели могут начать покупать чуть ниже, как только маркет-мейкеры войдут в рынок и им придётся с ними бороться, а это потеря денег и времени. Маркет-мейкерам это не нужно.
Поэтому, прежде чем начать кампанию по продажам или по покупкам, они проверяют, есть ли в рынке противодействующая сторона. И таким образом по ложным всплескам, (причём, как правило следует пробитие какого-то видимого уровня) они стараются создать у покупателей желание покупать. И если таких покупателей не оказывается, то маркет-мейкеры начинают продавать.
Характеризуется это тестируемое движение небольшим объемом. И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.
Надеюсь, что я смог донести вам суть сетапа «Тест» и объяснить, как тестируют рынок маркет-мейкеры перед продолжением каких-то своих кампаний по продажам, либо по покупкам.
Тест (в рамках VSA) – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса / предложения, которые могут помешать их кампании по продажам / покупкам.
Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону.
Криптовалюта стратегии трейдинга.
Ретест в трейдинге и как им пользоваться.
Ретест в трейдинге.
Явление «ретеста» происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном направлении. Таким образом, уровень, ранее служивший поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Трейдеры часто называют такие уровни зеркальными. При ретесте уровень служит для цены своего рода магнитом.
Теперь разберем, как ретест выглядит на практике.
Ретест уровня схематический пример.
Пример №1. Ретест уровня сопротивления
Пример №2. Ретест уровня поддержки
Пример №3. Ретест трендовой
Какие ещё есть признаки у ретеста?
Как правильно определять уровни?
Многие трейдеры используют ретест для открытия позиций и обжигаются на этом. Основная причина их неудач – неумение правильно определять уровни. Существует несколько методов определения уровня. Среди них поиск экстремумов на графике, поиск «круглых» цифр (к примеру 9000$, 10500$ и тому подобное), использование Фибоначчи. Не стоит забывать и о том, что сопротивлением или поддержкой может выступать не только горизонтальный уровень, но и трендовая линия.
Стратегия торговли на ретесте это всего лишь один из многих правильных инструментов, который вы можете использовать в своей торговой деятельности, но важно помнить, что при входе в любую сделку необходимо выставлять стоп-лоссы. Цена всегда может пойти вопреки вашим ожиданиям в обратную сторону, даже если в совершенстве владеете данным инструментом.
Изучите в деталях простую стратегию, которая работает на любом тренде.
После просмотра видео обязательно добавьте ее в свой арсенал и всегда смотрите на пробои уровней с точки зрения потенциального ретеста этого уровня.
Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.
Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям на проведение сделок)
Ретест уровня или пробой: как лучше всего входить в рынок?
Один из самых распространенных вопросов среди трейдеров, которые торгуют на пробой уровня, заключается в том, стоит ожидать ретест пробитого уровня или можно входить в рынок сразу же после пробоя? Хотя ответ на этот вопрос достаточно субъективный, существует несколько правил, которые помогут вам решить, стоит ли торговать пробой или дожидаться ретеста.
Что из себя представляет ретест?
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое. Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования — отличный способ развить в себе это качество.
Ретест уровня или пробой
Очевидно, что вход в рынок на ретесте всегда будет торговлей на пробой. Тем не менее, в данной статье пробоем я буду называть метод торговли, при котором вы сразу же входите в рынок и не дожидаетесь повторного тестирования уровня. С другой стороны, ретест означает ожидание повторного тестирования пробитого уровня в качестве новой поддержки или сопротивления перед входом в рынок.
На иллюстрации ниже вы можете увидеть разницу:
При взгляде на рисунок выше вы можете подумать, разве не слишком опасно входить в рынок без ретеста? Ведь вся суть трейдинга сводится к понятию «покупать дешево и продавать дорого». Это правда, однако не всегда цена возвращается к уровню после его пробоя.
Динамика рынка и ретест
Ретесты можно воспринимать как способ перезагрузки рынка. Они необходимы, поскольку баланс между покупателями и продавцами постоянно меняется.
Каждый раз, когда вы покупаете или продаете, вы ожидаете движение рынка в намеченном направлении. Но для того, чтобы рынок начал двигаться в определенную сторону, ему необходим новый набор покупателей или продавцов.
Всегда есть трейдеры, которые не хотят больше удерживать свои позиции, и поэтому они преждевременно фиксируют свою прибыль. Также многие трейдеры торгуют на младших таймфреймах и часто закрывают свои позиции. В любом случае, все эти сценарии создают максимумы и минимумы ценовых колебаний.
На графике выше мы видим нисходящий канал, который пересекается с долгосрочным уровнем поддержки. Эта область поддержки в конечном итоге привела к пробою уровня сопротивления.
Давайте подробнее рассмотрим динамику движения цены на пробое и ретесте, чтобы увидеть активность покупателей и продавцов:
Покупатели, которые входили в рынок на волнах А и Б, продолжают удерживать свои позиции. Однако часть из них фиксирует свою прибыль, что приводит к падению цены и ретесту. Поэтому всегда важно дождаться ретеста, чтобы войти в рынок по лучшей цене.
Волна С представляет собой самую сильную группу покупателей и сигнализирует о наибольшем потенциале для устойчивого роста цены.
Подтверждающий сигнал прайс экшен
Недостаточно просто увидеть, что рынок коснулся пробитого уровня. Нам нужно дождаться именно тестирование. А для этого лучше всего подходят паттерны прайс экшен. К примеру, пин бар:
Обратите внимание, как цена сформировала медвежий пин бар через несколько дней после пробития нижней границы треугольника. Трейдеры, которые вошли на пробое, могли быть выбиты по стопам. Трейдеры, которые открыли позицию на ретесте получили сделку с соотношением риска к прибыли в размере 4R.
Использование паттерна прайс экшен на ретесте дает нам отличное место для постановки стоп-лосса.
У нас есть модель треугольника, которая формировалась на дневном графике в течение нескольких месяцев. Было три касания как поддержки, так и сопротивления. Обратите внимание на медвежий пин бар, который сформировался после повторного тестирования уровня поддержки треугольника в качестве нового сопротивления.
Рассмотрим поближе, где бы мы могли разместить стоп-лосс для данной торговой установки:
Без хвоста пин бара нам было бы трудно определить соответствующий уровень для постановки стоп-лосса. Вход в рынок на 50% откате предоставил нам гораздо более благоприятное сотношение риска к прибыли, чем ожидание, когда цена пробьет основание пин бара.
Нет никаких гарантий ретеста
Как и все, что касается трейдинга, не существует никаких гарантий, что ретест вообще состоится. Когда дело доходит до конкретной торговой стратегии и поиска оптимальной точки входа, ничто не сможет гарантировать вам прибыль и то, что ситуация на рынке всегда будет развиваться по вашему сценарию.
Это означает, что если ваша торговая стратегия требует ожидания повторного тестирования пробитого уровня, существует вероятность, что вы останетесь без точки входа. Если вы торгуете в долгосрок, вы можете ожидать пробоя уровня несколько недель, а потом будете наблюдать, как рынок движется без вас. Это реальность, с которой стоит смириться. В конечном итоге, здесь все зависит от вашего стиля торговли и вашей готовности ждать.
Какой ваш стиль торговли?
Это, безусловно, один из самых важных факторов при рассмотрении вопроса о том, стоит ли сразу торговать на пробой или дожидаться ретеста.
Слишком много трейдеров тратят свое время на поиски волшебной формулы и не уделяют достаточно времени развитию своего собственного стиля торговли, который будет соответствовать их типу личности, образу жизни, целям в трейдинге и т. д.
Конечно, для того, чтобы найти подходящий стиль торговли, вам придется много экспериментировать. Но эти эксперименты не должны включать в себя ежедневное вбивание в поисковую строку слов «самая прибыльная торговой стратегия». Хотя вы получите много новой информации, на самом деле, вы должны двигаться в совершенно ином направлении.
То, что чрезвычайно прибыльно для одного трейдера, может оказаться совершенно убыточным для другого. Вот почему трейдеры, которые постоянно перебирают разные торговые стратегии, как правило, теряют свои деньги. Возможно, они смогут найти рабочую стратегию, однако они не смогут получать по ней стабильную прибыль, потому что эта стратегия не была разработана с учетом их типа личности и стиля торговли.
Какое все это имеет отношение к решению, торговать ли на пробой или дожидаться ретеста? Самое прямое.
Некоторые трейдеры приходят к тому, что постоянное ожидание повторного тестирования для них наиболее комфортно. Даже если это означает, что при этом они упускают некоторые торговые возможности. Эти трейдеры должны учитывать эту свою особенность при разработке свой стратегии, что позволит им оставаться предельно спокойными и уверенными в своей торговле.
В то же самое время другие трейдеры предпочитают более агрессивный стиль и, таким образом, будут чувствовать себя наиболее комфортно, принимая на себя дополнительные риски и входя в рынок сразу же после пробоя без отката. Именно эта стратегия в итоге будет лучше всего работать для этих трейдеров, потому что она больше всего им подходит.
Однако при любом торговом встиле вы не должны забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли при открытии любой сделки.
Благоприятное соотношение риска к прибыли
Использование торговой стратегии только в случае благоприятного соотношения риска к прибыли является, пожалуй, самым важным аспектом становления успешного трейдера.
Я всегда ищу как минимум соотношение два к одному или 2R, где потенциальная прибыль вдвое превышает риск.
Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть важность поиска собственного минимального множителя R. Чем больше множитель R у вас будет, тем дольше вам придется дожидаться подходящих возможностей для входа в рынок.
Независимо от вашего стиля торговли, минимально приемлемое соотношение риска к прибыли должно оставаться для вас решающим фактором в вопросе, ждать ли повторного тестирования или нет.
Обратите внимание, что расстояние от пробоя до уровня стоп-лосса составляет 200 пунктов. Расстояние от нового уровня поддержки до ключевого уровня сопротивления также составляет 200 пунктов.
Это означает, что если ваш минимальный коэффициент равен 2R, вам придется дождаться отката, чтобы удовлетворить ваши требования для точки входа. В противном случае вы бы открыли сделку с потенциальной прибылью в 100 пунктов, рискуя при этом 200 пунктами.
Знайте свои торговые инструменты
Последнее, но не менее важное — это конкретный инструмент, который вы используете в своей торговли. Как известно, каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность. Некоторые акции, валюты или товары, как правило, имеют тенденцию к более выраженному трендовому движению. Другие чаще всего торгуются в боковиках и им больше свойственны ложные пробои.
Также не забывайте, что рынок всегда динамичный, и специфика каждого торгового инструмента может со временем измениться. Поэтому всегда обращайте на предыдущее поведение цены возле уровней и не забывайте про прайс экшен.
На рисунке ниже показано сравнение двух инструментов, которые недавно преодолели ключевой уровень сопротивления:
На первом графике показана инструмент, на котором движение цены достаточно изменчиво. Здесь лучше всего дождаться ретеста, прежде чем искать точку для входа в рынок.
С другой стороны, график в нижней части иллюстрации показывает инструмент, который торгуется более технично и лучше отрабатывает уровни. В этом случае повторное тестирование пробитого уровня в качестве новой поддержки менее вероятно.
Еще одним моментом рассмотрения здесь является ценовой импульс. Импульс на втором графике выглядит намного сильнее, чем на первом. Следовательно, вероятность того, что второй инструмент вернется к уровню поддержки, меньше, чем у первого инструмента, где бычий импульс был не таким сильным.