поиск облигаций по параметрам

Список сайтов для инвестиционного анализа облигаций

Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:

1. Котировки и графики

Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:

Список лучших сайтов следующий:

Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)

Московская биржа — история котировок за произвольный период

РБК — лидеры доходности (можно отфильтровать по: лидерам роста, доходности и объёмов торгов)

Smart-lab — еврооблигации (помимо основных параметров представлены сравнительная карта доходности и общая доходность до погашения)

Investing — мировые гособлигации (есть возможность фильтрации по: региону, стране, сроку погашения)

2. Новости рынка облигаций

Новости эмитентов, выпусков, да и всего долгового рынка оказывают влияния на цены облигаций, а соответственно и на их доходности

Прежде всего из новостей вы получите информацию об:

Список лучших ссылок следующий:

CBonds — новости облигаций (можно фильтровать по ключевым словам, регионам, типам, разделам)

Finam — раздел облигации брокера финам (на одной странице все нужные подразделы)

Rusbonds — новости эмитентов (решения эмитентов, установления ставок, изменения параметров)

Rusbonds — новости дефолтов (можно фильтровать по секторам облигаций, типу дефолта, отрасли, обеспечению)

3. Анализ и сравнение

При анализе выпусков используется несколько параметров с целью определения наиболее выгодной облигации для покупки или условий для выгодной продажи.
Для анализа нужно учитывать:

Список ссылок следующий:

Банк России — статистика ставок (представлена ежемесячная статистика ставок Центробанка и структура кредитов и депозитов по срочности)

Smart-lab — анализ облигаций (можно отфильтровать по кривым доходности, посмотреть карту сравнения, основные параметры выпуска и торговые данные)

Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)

Rusbonds — все параметры (поиск облигаций по эмитенту/выпуску по критериям: доходности, ставкам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)

Rusbonds — cравнение по критериям (критерии: доходности, дюрация, ставкам, объёмам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)

4. Прогнозы и рекомендации

Основные параметры для прогноза будущего облигаций — это ваши расчёты на основе анализа, календарь выплат и погашений, исторические данные и рекомендации аналитиков.

Здесь список лучших сайтов следующий:

Investing — рекомендации (аналитику экспертов можно отфильтровать по: датам, авторам, регионам, типам инвестанализа, типам облигаций)

Smart-lab — календарь выплат и погашений (будущие события можно отфильтровать по периодам дат и типам событий: выплата купона, погашение, оферта)

Smart-lab — мнения и обсуждения (классическая лента постов с комментариями от блогеров сообщества трейдеров)

Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)

Источник

Анализ облигаций

Этот сервис поможет вам подобрать облигации для ваших инвестиционных портфелей. Вы можете воспользоваться готовыми подборками бумаг для различных инвестиционных целей и отношению к риску, ознакомиться с нашим выбором облигаций в соответствии со стратегией управления нашим фондом ДОХОДЪ.Перспективные облигации или выбрать инструменты по множеству предлагаемых критериев (от срока погашения, до кредитного качества и типа купонов). Полный гид по выбору облигаций

Дата выпуска

Дата погашения:

Купонов в год, раз

Отрасль

Тип эмитента

Тип инструмента

Тип облигации

Цена, % от номинала

Дата выпускаКредитный рейтингЭмитентОсновной заемщикСтрана заемщикаОтрасльПолное названиеВалютаДата выпускаДата погашенияДата оферты/выкупаТекущий номиналЦена, % от номиналаНКДYTM, %Total Return (прогноз), %КупонКупон (раз/год)Тип купонаТип эмитентаТип инструментаТип облигацииS&PАКРАFitchЭкспертMoody’seffective_dateISINНазваниеВалютаДата / Срок, лет / СобытиеДата выпускаКредитный рейтингЭмитентОсновной заемщикСтрана заемщикаОтрасльПолное названиеВалютаДата выпускаДата погашенияДата оферты/выкупаТекущий номиналЦена, % от номиналаНКДYTM, %Total Return (прогноз), %КупонКупон (раз/год)Тип купонаТип эмитентаТип инструментаТип облигацииS&PАКРАFitchЭкспертMoody’seffective_date

Данные Московской Биржи, Доходъ. Задержка 15 минут.

Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.

Информация, содержащаяся в на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг.

Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России )

Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.

Ознакомиться с условиями управления активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, до заключения договора можно в по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru по телефону

ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от Без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от С подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке:

2003-2021 © ООО «УК «ДОХОДЪ»

Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.
Формы на сайте защищены капчей reCAPTCHA, ознакомьтесь c политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.

Источник

Как я ищу ликвидные облигации на Московской бирже

Написал свой скрипт в гугл-таблице и очень доволен

Я сделал новую версию таблицы

С 2021 года с купонов всех облигаций удерживается налог 13%, поэтому параметры поиска поменялись. И еще я улучшил несколько моментов. Все обновления расписал в новой статье.

Когда не можешь купить определенную облигацию на бирже из-за отсутствия ликвидности, это обидно. Особенно если потратил время на ее анализ и подбор.

При этом обычно получается именно так: выбираешь через сервисы бумагу, подходящую по доходности, погашению и другим параметрам, а про ликвидность узнаешь только потом, когда собираешься покупать.

Какие сервисы я использовал

На мой взгляд, в некоторых из них требуется слишком много исходных параметров, а их указание не ведет к желаемым результатам. У меня есть четкое представление о том, что для меня важно, и этих пунктов всего пять. К тому же на этапе покупки может оказаться, что торгов по бумаге не было уже несколько дней. Только в одном сервисе из шести — Rusbonds — можно в явном виде указать желаемый оборот бумаг, в остальных эта информация недоступна.

Какие параметры для меня важны

Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры, какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.

Диапазон текущей доходности. В Т⁠—⁠Ж уже есть хорошая статья про доходность облигаций. От себя добавлю, что для поиска парковки денег на несколько месяцев доходность — один из важных параметров.

Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег на несколько месяцев и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает, ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю не более 101% от номинала.

Диапазон дюрации. Дюрация — это эффективный срок до погашения облигации. Учитываю, чтобы видеть только те облигации, что погасятся в нужные мне сроки.

Минимальный объем сделок за последние несколько дней. Это самый важный параметр, из-за которого и был написан скрипт. Я хотел иметь возможность указать пороговый средний объем сделок за последние 15 дней, чтобы сервис показывал только то, что проходит фильтр.

Есть ли налоговая льгота для корпоративных облигаций. На текущий момент еще действуют льготы по налогу на купонный доход с облигаций федерального займа (ОФЗ), муниципальных и субфедеральных облигаций, а также выпущенных после 1 января 2017 года корпоративных облигаций со ставкой не выше ставки ЦБ + 5 п. п. Пока что этот параметр тоже важен.

Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.

Инвестиции — это несложно

Как работает таблица

Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.

Чтобы таблица была не просто очередным безымянным шаблоном, я дал ей собственное имя: Поиск ликвидных облигаций на Мосбирже 🔎 [SilverFir 🌲]. Название говорит о том, что делает эта таблица, а silver fir отсылает к разновидности вечнозеленых деревьев: ведь некоторые облигации торгуются не только в рублях.

Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:

Работа скрипта полностью зависит от сервера Московской биржи

Это означает, что если Мосбиржа поменяет формат выдачи, или организует другие режимы торгов, или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.

Пошаговое руководство по использованию

После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «Открыть описание работы таблицы» или «Искать по параметрам».

Далее потребуется разрешить такие действия:

Выглядит это разрешение так.

Посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту, можно здесь. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки.

После авторизации можно пользоваться таблицей: указать на листе с вводными данными свои требования к облигациям.

В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 3», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».

Источник

Облигации

Инвестирование в облигации — один из видов получения стабильного пассивного дохода. Этот вид ценных бумаг крайне востребован среди инвесторов. В сравнении с акциями облигации обладают меньшей доходностью, но уровень их надежности выше, если учитывать риски любой инвестиционной деятельности.

Что такое облигации?

Облигация — это ценная бумага, представляющая собой договор займа. По условиям этого соглашения одна сторона (эмитент) берет у другой стороны (инвестора) денежные средства в долг под оговоренный процент. При этом эмитент гарантирует возвратить деньги к концу срока действия договора займа.

Вложение в облигации доступно физическому лицу, имеющему действующий брокерский счет. Для работы с данным видом ценных бумаг достаточно пополнить счет минимум на 1 тыс. рублей.

Чем облигации отличаются от вкладов?

Покупка облигаций и размещение средств на банковских вкладах — два инструмента пассивного заработка, имеющие кардинальные различия. В обоих случаях физическое лицо дает свои деньги под проценты, рассчитывая получить прибыль. Процент по облигациям — это купон, а возврат первоначальной суммы — номинал.

По облигациям доходность выше, чем по вкладам — при работе с вкладами банки делают отчисления в АСВ, а также выполняют различные нормативы по резервированию средств. С другой стороны, вклады надежнее, так как участвуют в системе обязательного страхования.

Отличия также заключаются в налогообложении. Налог с вкладов уплачивается в том случае, если вкладчик за год заработал больше, чем 1 000 000 рублей х на ключевую ставку ЦБ РФ, действующую на 1 января того же года. Налог платится с суммы превышения. Что касается облигаций, то НДФЛ с купонов по ним уплачивается в любом случае, независимо от вложенных сумм и доходности.

Разница в открытии. Для покупки облигаций необходимо иметь брокерский счет, терминал для компьютера или мобильное приложение. Для размещения денег на вкладе достаточно одного визита в банк: никаких дополнительных требований нет.

Чем облигации отличаются от акций?

Акции и облигации — ценные бумаги, инвестирование в которые может принести пассивный доход инвестору. Их принципиальные отличия заключаются в следующем:

Акция — это долевая бумага, с покупкой которой инвестор становится собственником компании. Облигация — это долговая бумага, не предполагающая приобретение прав на долю в компании. В первом случае эмитентами выступают акционерные общества, а во втором — государственные и муниципальные организации, коммерческие предприятия.

Каких видов бывают облигации?

Всего принято выделять 7 признаков, в соответствии с которыми классифицируются облигации. В их числе:

Также облигации отличаются в зависимости от валюты. Они бывают валютными и рублевыми. Последним классификатором признается вариант обращения — свободный или ограниченный.

Какой бывает доходность облигаций?

Доходность облигаций складывается из нескольких составляющих. Основные из них: реальная разница между погашением и покупкой и доходы от купона. Доход по облигации зависит от ряда факторов. Среди них: цена покупки; срок, в течение которого инвестор держал облигации; способы распределения купонных отчислений; темп роста котировок; момент и условия погашения долговых бумаг.

Показатели доходности можно посмотреть на Московской Бирже. Для этого необходимо открыть раздел «Долговой рынок» и воспользоваться облигационным калькулятором. Работая с облигациями, начинающие инвесторы должны помнить, что величина их доходности находится состоит в обратной зависимости от их цены: чем ниже цена облигации, тем большим по ней будет доход в момент продажи или погашения.

Срок действия облигаций

Один из обязательных параметров облигации — срок ее действия. Под этим параметром понимается временной отрезок, по истечении которого эмитент обязуется погасить (выкупить) долговые бумаги.

На практике принято различать три вида облигаций в зависимости от срока погашения: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Точные сроки могут варьироваться от 1 года до 30 лет. В РФ этот показатель короче — 1-7 лет.

Как заработать на облигациях?

Покупка облигаций приносит инвестору доход, так как он дает предприятию деньги под проценты. Номинальная стоимость облигаций на российском рынке — 1 тыс. рублей. Инвестор может купить долговые бумаги по любой цене (дешевле цена — выше доходность), но если он продержит их до момента погашения, то получит прибыль в размере номинальной стоимости. Пример:

Физическое лицо приобрело 10 облигаций, стоимость которых составила 7 тыс. рублей.

Продержав ценные бумаги до момента погашения, инвестор получает уже 10 тыс. рублей — по 1 тыс. рублей (номинал) за каждую облигацию.

На примере видно, что намного выгоднее покупать долговые бумаги, когда цена на них ниже номинальной стоимости. К 3 тыс. рублей дохода следует добавить и купонный доход, который инвестор получает раз в квартал или полгода в виде процентов.

На что обращать внимание при выборе?

Единой и верной для всех случаев стратегии не существует. Любая инвестиционная деятельность связана с рисками, и даже самые надежные государственные корпорации могут оказаться на грани дефолта. В то же время, при правильном подходе, риски остаться в убытке можно снизить, насколько это возможно. При выборе следует опираться на следующие параметры:

Покупать облигации в Российской Федерации физические лица могут при помощи трех инструментов: брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), паевой инвестиционный счет (ПИФ). Для удобства клиентов брокерские компании разрабатывают специальное программное обеспечение или мобильные приложения, при помощи которых инвестор может совершать операции по купле-продаже облигаций.

Как выплачивается купон?

Если инвестор продержал ценные бумаги до момента выплаты купона, доход с процентов осядет на его банковском или брокерском счете — эти подробности оговариваются непосредственно с брокером. Периодичность выплат устанавливается эмитентом: один раз в 3-6 месяцев.

Источник

Как я ищу ликвидные облигации на Московской бирже в 2021 году

С учетом налоговых изменений

Я уже рассказывал о том, как написал скрипт для поиска ликвидных облигаций. Но в 2021 году ситуация поменялась.

Раньше действовал п. 25 ст. 217 налогового кодекса — по нему проценты по государственным и муниципальным облигациям РФ освобождались от НДФЛ. А сейчас этот пункт прекратил свое действие. Теперь и ОФЗ, и муниципальные, и корпоративные облигации оказались на одном уровне в плане налогов.

Я понял, что пора обновлять мою таблицу со скриптом. Заодно я задумался о том, чтобы учитывать в таблице не только ликвидность, но и месяцы выплат. Это важно для прогнозирования денежного потока поступлений по месяцам, чтобы разнести выплаты по как можно большему числу месяцев.

Что изменилось по сравнению с предыдущей версией

Исчез неактуальный столбец о налоговых льготах. Раньше в таблице была отметка, если облигацию выпустили после 1 января 2017 года, — на такие облигации действовали налоговые льготы. Сейчас льгот нет, отметки, соответственно, тоже.

Изменился алгоритм фильтрации неликвидных вариантов. Я переработал алгоритм, отсеивающий бумаги, по которым нет торговых оборотов. Гугл-скрипт отсчитывает 15 дней назад от текущей даты, а затем проверяет обороты за каждый из торговых дней. И если сумма оборота в каждый из дней не соответствует указанному пороговому значению, то эта бумага в выборку не попадает.

Добавились данные о месяцах выплат купонов. На сайте Мосбиржи для каждой облигации опубликован график выплаты купонов — там есть информация о месяцах выплат.

Гугл-скрипт обрабатывает все выплаты и вычленяет только месяцы предстоящих выплат, а затем сводит в текстовый вид. В результате во всей подборке бумаг теперь проще найти те, купоны по которым приходят в нужный вам месяц.

Какие параметры для меня важны

Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры. Какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.

Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег до полутора лет и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает: ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю диапазон: 97—102% от номинала.

Диапазон дюрации. Дюрация — это эффективный срок до погашения облигации. Учитываю диапазон так, чтобы видеть только те облигации, погашение по которым будет в нужные мне сроки. Обычно указываю диапазон 3—18 месяцев.

Условие минимального количества сделок в каждый из 15 последних дней. Это самый важный параметр, из-за которого я и писал скрипт. Неприятно, когда ты выбираешь облигацию, а только потом понимаешь, что торгов по ней нет. Поэтому я хотел иметь возможность указать пороговый объем сделок в каждый из последних 15 дней, чтобы фильтр показывал только те бумаги, которые подходят по условиям — и которые я точно смогу купить.

Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.

Как победить выгорание

Как работает таблица

Если посложнее: таблица работает за счет программного интерфейса к информационно-статистическому серверу Московской биржи (ИСС, ISS). По ссылке есть описание работы сервиса.

Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в открытый программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.

Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:

Работа скрипта полностью зависит от сервера Московской биржи

Это означает, что если Мосбиржа поменяет формат выдачи, или организует другие режимы торгов, или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.

Пошаговое руководство по использованию

После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «1. Открыть описание работы таблицы» или «2. Искать по параметрам».

Далее скрипту потребуется дать разрешение для того, чтобы он смог работать в вашем аккаунте.

После выбора аккаунта Гугл сообщит, что эксперты компании не проверяли это приложение, но если нажать на ссылку «Дополнительные настройки», то появится еще одна ссылка — переход на страницу. Жмем на нее.

Далее потребуется разрешить такие действия:

Вы можете посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки в любое время.

В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 5», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».

Источник

• ← поиск ноутбука по параметрам в москве
• поиск одинаковых значений в массиве php →

Эмитент	Текущая доходность	Дата погашения	Цена и номинал	Размер купона и дата выплаты