укажите параметры и связи для модели треугольник
Графическая модель Треугольник (Triangle) — описание
Графическая модель Треугольник: в техническом анализе принято различать 3 вида треугольников
1) «Восходящий» треугольник (ascending triangle) является фигурой (треугольником), у которого верхняя черта практически горизонтальная линия, а нижняя показывает восходящее наклонение. При этом в середине такого треугольника амплитуда колебаний сужается.
Принято считать, что после того, как восходящий треугольник сформирован, курс валюты обычно пробивает верхнюю грань этой фигуры. По этой причине за верхней чертой треугольника устанавливают отложенный ордер для открытия позиции на покупку.
Графическая модель Треугольник (Triangle): определение и схемы
«Восходящий» треугольник выглядит следующим образом:
Пример треугольника на графике:
2) «Hисходящий» треугольник (descending triangle) – это фигура, у которой нижняя грань является горизонтальной (или практически горизонтальной) линией поддержки, а верхняя черта с нисходящим наклоном. При этом амплитуда колебаний внутри треугольника будет снижаться.
Когда нисходящий треугольник сформирован, в большинстве случаев принято считать, что валюта пробивает нижнюю черту фигуры. Именно по этой причине ниже этой черты многие трейдеры ставят отложенный ордер для продажи.
Пример фигуры можно увидеть на рисунке:
3) «Симметричный» треугольник (symmetrical triangle) – это фигура (сокращение амплитуды колебаний), которая может в результате завершится прорывом как вверх, так и вниз. Он более часто встречается, чем предыдущие два вида.
Хотя этот треугольник считается нейтральным, поскольку не имеет своего ориентира для последующего направления. Но при сильном трендовом движении он вероятнее всего будет прорван в сторону начального тренда.
По этой причине некоторые трейдеры предпочитают устанавливать два ордера для открытия позиций: над верхней чертой на покупку, под нижней гранью – на продажу. Когда меняется грань, ордера также меняются.
Пример симметричного треугольника можно увидеть на рисунке:
Графическая модель Треугольник (Triangle): применение и цели
Есть определенные дополнительные правила, если Вы хотите научиться работать с треугольниками:
Графическая модель Треугольник: цели фигуры
Для того, чтобы определить цель прорыва грани треугольника нужно:
Также можно выделить отдельно расширяющийся треугольник, но торговать при этой фигуре не рекомендуют.
Инструкция торговли по модели треугольник
Модель треугольника (от англ. triangle model) — один из паттернов графического анализа, популярен среди трейдеров на финансовых рынках. Используется в торговле на среднесрочных и долгосрочных периодах. Дата его возникновения ориентировочная и считается началом 90 годов.
Я уверен, вы слышали о графических моделях в торговле на Форекс и их отношение к техническому анализу. Вы, вероятно знаете о Двойных и Тройных Вершинах, «голова и плечи», или Прямоугольниках.
Для того чтобы иметь полное представление о торговле графическими моделями, мы должны хорошее понимать одну из наиболее распространенных моделей на графике. То, что я имею в виду является треугольными торговыми моделями.
Итак, в этом уроке мы обсудим основные треугольные модели и некоторые способы для правильного определения и торговли этих моделей.
Что такое модель треугольника
Модель треугольник — специфическая фигура образованная на ценовом графике, появляющаяся когда верхние и нижние части цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровень треугольника взаимодействуют между собой, трейдеры ожидают возможного прорыва из треугольника. Таким образом, многие трейдеры прорыва используют треугольные модели для определения точек входа на прорывах.
Существуют различные виды треугольников, которые можно увидеть на графике Forex. Перед тем, как торговать треугольником вы должны понимать разницу между формированиями. Теперь мы более внимательно взглянем на различные модели треугольников и соответствующие торговые установки. После того, как вы будете обладать этими знаниями, вы будете в состоянии добавить торговую стратегию треугольника к вашему торговому арсеналу.
Восходящий / Нисходящий треугольник
Эти типы треугольников имеют одну плоскую горизонтальную сторону, и одну наклонную сторону, которая движется по направлению к плоской горизонтальной стороне. Модели восходящих и нисходящих треугольников являются зеркальным отражением друг друга. Они определяются по возрастанию или убыванию в зависимости от того, какая сторона является плоской горизонтальной стороной, и с какой стороны находится склон.
Паттерн Восходящего треугольника
У этой модели треугольника верхняя сторона плоская, а нижняя восходящая. Таким образом, вершины этого треугольника находятся на том же уровне, а днища увеличиваются. Этот тип треугольника, как правило, имеет бычий характер. Если вы заметили этот треугольник на графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены, равное, по крайней мере, размеру треугольника. Таким образом, прорывы через верхний уровень (плоская сторона) используются для установки точек входа для длинных позиций. Это эскиз модели восходящего треугольника:
Черные линии выше, показывают на ценовое действие в рамках треугольного формирования. Синие линии относятся к сторонам треугольника, которые содержат ценовое действие. Красные линии соответствуют размеру треугольника и его потенциальной цели, которая обычно представляет собой 1:1 измеренного движения.
Когда формируется восходящий треугольник в бычьем тренде, мы ожидаем продолжение тренда.
Паттерн Нисходящего треугольника
Как уже отмечалось ранее, восходящий и нисходящий треугольники являются зеркальным отражением друг друга. Таким образом, модель нисходящего треугольника имеет противоположную характеристику. Плоская сторона нисходящего треугольника находится ниже ценового действия. Верхняя сторона треугольника наклонена вниз. В медвежьем рынке, нисходящий треугольник имеет медвежий потенциал, равный по крайней мере, размер формирования. По этой причине, нисходящий треугольник используется для открытия коротких позиций после того, как цена пробила его нижнюю (плоскую) сторону. Давайте взглянем на эскиз нисходящего треугольника:
Когда нисходящий треугольник создается во время медвежьей ценовой тенденции, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится.
Очень важно отметить, что восходящие и нисходящие треугольники иногда прорываются через наклоненный уровень, что приводит к возникновению ложных сигналов и заманиванию некоторых трейдеров в ловушку. То же самое сохраняется и для горизонтальной ценовой зоны. Вы всегда должны стараться дождаться закрытия свечи, чтобы подтвердить прорыв. Это поможет уменьшить многие ложные сигналы.
Восходящий / Нисходящий Клин
Восходящие и Нисходящие клинья подобны моделям Восходящих и Нисходящих треугольников. Тем не менее, Восходящие и Нисходящие клинья не имеют плоскую сторону. Обе стороны клиньев наклонены в том же самом направлении. Давайте опишем два вида клиньев, которые Вы найдете на ценовом графике.
Восходящий клин
Это модель треугольника, где обе стороны наклонены вверх. Цена создает более высокие вершины и даже более высокие основания. Это приводит к тому, что две восходящие линии взаимодействуют, создавая этот тип треугольника на графике. Восходящий клин имеет сильный медвежий характер. Таким образом, главной стороной клина является нижняя линия. Если вы заметили прорыв через нижний уровень восходящего клина, следует ожидать резкого падения цен равному размеру модели. Таким образом, прорывы через нижний уровень клина используются для открытия коротких позиций. Вот как выглядит формирование восходящего клина:
Нисходящий клин
У Нисходящего клина обе стороны наклонены вниз. Цена создает более низкие днища и еще более низкие вершины. Таким образом, обе стороны треугольника являются нисходящими. В отличие от восходящего клина, нисходящий клин имеет сильный бычий характер. Таким образом, главная сторона формирования нисходящего клина является верхней линией. Когда цена пробивает верхний уровень нисходящего клина, вы должны стремиться к бычьему движению, равному высоте основания клина. По сути, трейдеры используют нисходящий клин, чтобы установить точки входа в длинные позиции на графике. Ниже Вы увидите эскиз нисходящего клина:
Теперь, когда вы знаете как выглядят восходящие и нисходящие клинья, мы должны выделить еще одну деталь относительно этих формирований. Клинья могут иметь характер продолжения или разворота тренда. При появлении клина после продолжительного ценового движения, мы ожидаем разворот тренда, когда клин появляется в начале тренда, мы ожидаем, что это будет временный откат, который будет продолжать основную тенденцию. Как правило, более мощный клин является формированием потенциального разворота тренда, которое происходит после продолжительного движения тенденции.
Паттерн Симметричного треугольника
Симметричный треугольник является ситуацией на графике, когда вершины ценового действия ниже, а основания выше. Кроме того, обе стороны треугольника наклонены под тем же углом. Это создает симметричный характер треугольника.
Как правило, с симметричной моделью треугольника, ожидаемое направление прорыва неизвестно. Причина этого заключается в том, что бычье и медвежье движение имеют равную силу, что видно на ценовом действии. Когда в конце концов происходит прорыв, это вызывает движение цены, равное размеру модели. Таким образом, вы должны тщательно определить потенциальный прорыв в верхнем и нижнем уровне симметричного треугольника, чтобы заключить правильную позицию на рынке. На рисунке ниже показано формирование симметричного треугольника и возможные сценарии прорыва:
Как видно из приведенного выше примера, потенциальная цель на основании размера формирования треугольника. При этом типе измеренного анализа движения, вы будете знать, что ожидать от прорыва симметричного треугольника, сломан он или вверх или вниз.
Вымпелы
Вымпелы на графике имеют аналогичную форму, что и симметричные треугольники. Как правило, они появляются во время тренда и имеют характер продолжения тенденции.
Бычий вымпел
Бычий вымпел по внешнему виду похож на симметричный треугольник, но формирование Бычьего вымпела происходит после повышения цены. Так как вымпелы имеют характер продолжения тренда, бычий вымпел, вероятно, продолжит бычий тренд на графике. Когда верхняя сторона вымпела сломана вверх, мы увидим увеличение, равное, по меньшей мере размеру вымпела, и, как правило, даже больше. И поэтому при торговле вымпелом, должна использоваться вторая цель, чтобы поймать большее движение. При расчете второй цели, вы должны проанализировать ценовой ход сразу после вымпела.
Вы могли бы поставить перед собой цель на 1:1 предыдущего хода или на уровень Фибоначчи 61.8 этого движения. Когда тенденция кажется сильной и имеет крутой наклон, измеренное движение было бы соответствующей второй целью 1:1, а во всех других случаях могли использоваться уровень 61.8 этого движения. Давайте ниже посмотрим на бычий вымпел:
Смотрите, что здесь у нас есть две цели. Красная мишень является первым, который является столь же большим, как размер вымпела. Зеленый мишень соответствует размеру предыдущего восходящего движения, который должен быть применен, начиная с верхней стороны вымпел.
Посмотрите, что здесь у нас есть две цели. Красная цель — первая, которая является столь же большой как размер вымпела. Зеленая цель соответствует размеру предыдущего, перемещаются, который должен быть применен, начавшись с верхней стороны вымпела.
Медвежий вымпел
Как вы уже, наверное, догадались, медвежий вымпел является зеркальным отражением бычьего вымпела. Медвежьи вымпелы начинаются с понижением цены и заканчиваются симметричным на внешний треугольником. Поскольку вымпелы имеют характер продолжающейся тенденции, медвежьи вымпелы, скорее всего, продолжат медвежий тренд. Когда цена проходит через нижний уровень медвежьего вымпела, вы должны сначала взять первую цель, которая равна размеру самого вымпела. Когда цена завершает эту цель, вы можете попытаться поймать ожидаемое дальнейшее снижение, равное по размеру предыдущему ходу или 61.8 этого движения. На картине ниже изображен медвежий вымпел:
Расширяющийся треугольник
Вряд ли можно ошибиться в расширяющемся треугольнике на графике. Причина этого заключается в том, что он имеет очень уникальные параметры. Обе стороны расширяющегося треугольника наклонены, но в противоположных направлениях.
Направление потенциального ценового движения этой фигуры очень сложно определить. Поэтому мы сейчас введем несколько правил, которые помогут вам определить направление ожидаемого ценового движения.
Симметричные линии
Если Расширяющийся треугольник представляет собой горизонтальный зеркальное отражение симметричного треугольника, то вы должны торговать формированием как моделью продолжения тренда. На рисунке ниже показан эскиз расширяющегося треугольника с симметричными линиями:
Увеличение линий
Если обе стороны расширяющегося треугольника увеличиваются, то модель может иметь медвежий характер.
Снижение линий
Если обе стороны расширяющегося треугольника снижаются, то модель может иметь бычий характер.
Одна сторона сильнее другой
Если вершины ценового действия увеличиваются, но днища уменьшаются с более высокой интенсивностью, то картина имеет медвежий характер. И наоборот, если Днища уменьшаются, а вершины увеличиваются с более высокой интенсивностью, то картина может иметь бычий характер. Другими словами, вы должны торговать в направлении той стороны, которая имеет более высокую склонность.
Торговля треугольниками на Форекс
Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольника на Форекс, теперь я покажу вам, как работает торговая система по треугольникам.
Изображение выше показывает график Н4 пары USD/CHF с января по февраль 2016 года. График иллюстрирует пять примеров треугольников и их потенциальный результат.
График начинается с большого симметрического треугольника. Цена создает три уменьшающихся вершины и три возрастающих основания на графике. Красная стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как вы видите, эта же красная стрелка применяется, когда цена пробивает верхний уровень треугольника. Красная стрелка указывает на потенциальную цель модели, которая будет завершена через неделю.
В то же время, на пути вверх ценовое действие создает восходящую модель клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. С прорыва через нижний уровень клина мы замечаем небольшую коррекцию. (желтые стрелки)
В конце бычьей тенденции цена создает еще один симметричный треугольник. В дальнейшем цена пробивается через нижний уровень и закрывает прибыль по модели (розовые стрелки).
При снижении ценовое действие фактически создает медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьего тренда. Впоследствии цена пробивает нижний уровень вымпела. На пути вниз мы видим, что цена завершила первую цель, которая приравнивается размеру вымпел (красные стрелки). Снижение идёт дальше и продолжается до размера, равного предыдущему шагу. (зеленые стрелки).
Затем USD/CHF создает двойное дно модели разворота и переключается на бычье направление. На пути ценовое действие создает расширяющуюся модель треугольника. Обратите внимание на то, как увеличиваются верхний и нижний уровень формирования. В этом случае, ожидаемая цена медвежьего хода должна быть равна размеру модели. Обратите внимание на то, что в этот раз размер модели измеряется от конечной стороны формирования. Причина этого заключается в том, что мы берем самую широкую сторону, когда измеряем ожидаемое движение от треугольного прорыва. Красные стрелки на графике показывают нам, что эта модель также завершает свою цель.
Заключение
Треугольники являются одними из наиболее важных графических моделей в торговле на Форекс.
Мы имеем треугольник на графике, когда верхние и нижние части ценового действия движутся навстречу друг другу.
Также существуют индикаторы для нахождения треугольника, но рекомендуется ручное нахождение паттерна,
Основные треугольники на Форекс:
Потенциал расширяющегося треугольника изменяется в зависимости от угла наклона линий:
Паттерн Треугольник: локальный результат рыночной войны
Визуальный анализ придает треугольным ценовым моделям особое значение. Именно в виде Треугольника проявляется любая коррекция, в период консолидации внутри него накапливается рыночный объем, а тест границ паттерна предупреждает о предстоящем броске.
Модель имеет множество вариантов, появляется на любых активах, таймфреймах и объемах, обладает завидной устойчивостью и легко восстанавливается после гэпов и спекулятивных бросков.
Шансы отработки всех схем Треугольника очень высоки, поэтому − давайте начнем.
Технические параметры паттерна
Треугольник представляет собой графическую модель из двух опорных линий по ряду локальных max/min, по 2-3 на каждую сторону.
Границы считаются динамическими линиями поддержки/сопротивления. Они считаются рабочими после, как минимум, двух касаний, и в перспективе должны пересекаться.
Только в расходящемся Треугольнике такая точка находится в «прошлом», то есть слева от актуальной цены, для всех остальных – справа (в «будущем») (см. Графические инструменты).
Торговый сигнал – пробой верхней или нижней границы. Давайте рассмотрим подробнее.
Варианты паттерна Треугольник
В теории считается, что в зоне модели рынок должен выполнить не менее 5 полных колебаний, а общее число волн в Треугольнике должно быть нечетным. Стабильными считаются модели на периоде не ниже Н1.
Возможные цели для профита:
Классические сигналы Треугольника
Сила сигнала зависит от взаимного расположения модели в целом и направления пробоя. После прорыва граница паттерна меняет свое рыночное значение, и цена «получает право» выполнить откат от нового уровня перед новым трендом.
По мере приближения к точке пересечения линий амплитуда колебаний внутри модели снижается, но торговые объемы накапливаются для пробоя.
Сила торгового сигнала зависит от направления входа в паттерн и направления пробоя.
Примеры реализации паттерна
Восходящий (Бычий) Треугольник
Модель состоит из горизонтального уровня сопротивления (сверху) и последовательно «растущих» минимумов.
Предполагается, что бычий тренд на рынке уже есть, но покупатели пока не могут преодолеть локальное сопротивление (обычно видна зона неудачных тестов). Паттерн воспринимается как модель консолидации перед дальнейшим ростом.
Чаще всего пробивается именно верхняя граница − выше нее ставят отложенные ордера на покупку.
Паттерн Восходящий Треугольник
Бывают ситуации, когда восходящий Треугольник формируется как коррекция на нисходящем тренде. Тогда после входа цены в зону паттерна сверху и пробоя вниз наклонной границы возникает средний сигнал на продажу.
Нисходящий (медвежий) Треугольник
Нижняя граница фигуры – горизонтальная зона (в первом приближении), верхняя граница – последовательно «падающие» максимумы.
На рынке присутствует медвежий тренд, но продавцы некоторое время не могут пробить его зону поддержки и пройти дальше. В расчете на пробой за нижней границей располагают отложенные ордера на продажу.
Если цена входит в паттерн снизу вверх, но в результате потом все равно уходит вниз — сигнал на продажу считается слабым.
Если нисходящий Треугольник формируется на сильном бычьем тренде, и цена входит в зону модели снизу вверх, то более вероятным считается бычий пробой наклонной границы — средний сигнал на покупку.
Медвежий и Симметричный Треугольники
Сходящийся (симметричный) Треугольник
Представляет собой две пересекающиеся (разумеется, теоретически) линии поддержки/сопротивления.
Затухающая амплитуда колебаний внутри такого паттерна может привести к пробою в любом направлении: это обычная последовательность трендовых участков и периодов флета (см. Использование индикаторов).
Модель считается нейтральной, то есть обычно ставят два отложенных ордера — BuyStop (над верхней границей) и SellStop (под нижней).
Статистика показывает, что даже на среднем тренде вероятность пробоя в направлении входа в паттерн гораздо выше.
Модель выглядит обратной к симметричному Треугольнику, границы должны быть расположены под примерно одинаковым углом к горизонту.
Паттерн формируется довольно долго, внутри зоны возможны локальные max/min, не достигающие границ.
Фундаментально это означает состояние длительной неопределенности после сильного тренда, когда цену начинают раскачивать свинг-трейдеры, а потом модель постепенно расширяется за счет открытия новых позиций.
Треугольник: медвежий разворот тренда
Это означает, что торговать по такому Треугольнику крайне опасно, уверенный сигнал на вход возникает только при истинном пробое и закреплении за границами фигуры.
Небольшой расходящийся Треугольник лучше вообще пропустить, более крупный можно торговать на ретестах границ, но возможны частые «ложные» пробои − в момент подхода цены к границе сильные новости вполне могут сломать эту модель.
Рекомендуется совмещать целевые уровни с уровнем Фибоначчи от последнего движения.
Несколько практических замечаний
Статистика показывает, что наиболее вероятен пробой границ и отработка паттерна именно в направлении начального тренда.
Пробой в основном направлении должен быть на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины фигуры по горизонтали, иначе сигнал будет считаться слабым.
Сигналы Треугольников, как и любых графических паттернов, 100%-ной гарантии не дают и требуют достаточно жесткого манименджмента. Проверять модель на старших таймфреймах – обязательно.
Классические модели на реальном рынке формируются редко, чаще всего появляется множество неоднозначных фигур – и как отдельные самостоятельные сигналы, и в составе более крупных паттернов.
Результат? Любые нарушения формы снижают вероятность отработки Треугольников по стандартной схеме, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их состав ценовых волн.
Треугольник: потенциал торговых сигналов
Граница может быть пробита как завершение сильного импульса и тогда сигнал может оказаться ложным, например, сломать модель вполне могут сильные новости.
Для входа рекомендуется дождаться закрытия ключевой свечи, которая пробила границу − в направлении прорыва входим только при условии закрытия свечи за границей. Если свеча закрыта внутри модели, пробой можно считать ложным.
Внутри Треугольника можно торговать только при широкой (но не максимальной!) амплитуде колебаний, однако новичкам такая торговля не рекомендуется.
Именно фигура Треугольник как раз и отражает главное свойство рынка – постоянную борьбу продавцов с покупателями и динамическое рыночное равновесие, когда обе стороны временно не могут сдвинуть цену в нужном для себя направлении.
Обязательно следите за объемами (хотя бы за тиковыми!): внутри модели объем должен снижаться, а во время пробоя резко возрастать.
Треугольник: модель разворота/продолжения тренда
Умение правильно распознать и выбрать тактику работы с различными вариантами Треугольников обязательно для каждого трейдера и актуально в любых торговых условиях.
Даже если вам не удастся заработать на Треугольнике, то хотя бы не позволите себя обмануть.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.
В дополнение Вы получите 20 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.