что значит стакан на бирже тинькофф

Как пользоваться биржевым стаканом в «Тинькофф Инвестиции»: инструкция с примерами

Часто биржевой стакан недооценивают, как инструмент торговли на фондовом рынке. Но именно он позволяет проводить сделки с минимальными потерями. Чтобы извлекать прибыль, не терять свои сбережения, важно понять механизм действия стакана. Расскажем, как пользоваться стаканом Тинькофф инвестиции, и в чем его особенности у этого брокера.

Что такое биржевой стакан и его роль в Тинькофф Инвестиции

На бирже котировки изменяются ежесекундно. На них влияет много факторов, основной из которых – баланс между спросом и предложением. Анализировать объемы торгов новичку поможет именно биржевой стакан. Говоря более доступным языком – это стакан цен.

Список поданных заявок на покупку/продажу в режиме реального времени по определенному торговому активу и будет являться биржевым стаканом. Здесь собраны цены, предлагаемые участниками рынка, а сам стакан как лакмусовая бумажка – отображает настроение фондового рынка.

Обратите внимание! Биржевой стакан показывает число заявок на покупку и продажу. Именно этот показатель оказывает влияние на ценообразование.

Заявки на бирже разделены на три категории – рыночные, лимитные и условные. Последние всегда требуют исполнить условия не только по лимитным заявкам. Именно лимитные видны в биржевом стакане. Они основаны на стоимости и объеме заявок.

Как пользоваться биржевым стаканом Тинькофф Инвестиции

Стакан состоит из нескольких составляющих – внутреннего стакана Тинькофф, Московской биржи, стакана Санкт-Петнербургской биржи и стакана американской биржи NY. У стакана свои алгоритмы, по которым он работает, и у него есть особенности:

По сути, биржевой стакан – это кардиограмма биржевого сердца. За счет этого можно увидеть формирование кривой цен на ценные бумаги онлайн. Востребованность зависит от предпринимаемых участниками действий. Как это работает:

Проверяя стакан можно делать лимитные заявки, указывая конкретную цену на сделку, и играть ценой сопоставляя ее с рыночной. Именно стакан позволяет наглядно увидеть пропорции и количество заявок от продавцов и покупателей.

Источник

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков. Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок.

В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Соответственно это интересует любого трейдера. Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. В этом есть логика, поскольку биржевой стакан присущий традиционным рынкам, а технический анализ популяризируется Форекс-компаниями, а на Форекс нет стакана, потому что биржевой стакан — это таблица, которая указывает список лимитных заявок в текущий момент. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может. Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке.

В этом и кроется опасность трейдинга на Форекс. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены.

Вступление

Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.

Заявки бывают трех типов:

Что представляет собой биржевой стакан

Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано. Где смотреть биржевой стакан? Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера.

Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой.

Стакан разделен на две части:

Рыночная цена, которая показывается когда вы смотрите на карту эмитента, это самая низкая цена продажи.

Биржевой стакан заявок СПБ по акции Apple

Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот.

Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. В данном примере спред составляет 20 пунктов. Apple не самая активно торгуемая бумага.

Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене. Если вы желаете купить по данной цене весь объем или купить по низкой стоимости, тогда нужно выставлять лимитную заявку. Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему.

В чем главная функция биржевого стакана? Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. Шаг цены — это минимальное ее изменение. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много. Это характеристика что рынок не самый ликвидный.

Далее, если вас волнует цена покупки. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.

Применение стакана в трейдинге

Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента.

Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание.

Еще один пример. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.

Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли.

Источник

[Стакан для скальперов] Новый виджет

Очень хотелось бы увидеть вариант «расширенного стакана» в виджетах с отображением следующих моментов:

1) объема текущих покупок/продаж по конкретным ценам в стакане в данный момент;

2) добавить возможность «двигать» свои заявки перетаскиванием по стакану;

3) добавить возможность редактирования/закрытия заявки кликом ПКМ по ней в стакане (это менее важный момент по сравнению с предыдущими).

Ответы ( 8 )

Что вы имеете ввиду под пунктом 1?

Что вы имеете ввиду под пунктом 1?

это про отображение интерфейсом когда какая-то из заявок в стакане исполняется (подсвечивается, например). в идеале конечно, чтобы отображалось как на прикрепленном рисунке в виде линий с «бусинками».

это про отображение интерфейсом когда какая-то из заявок в стакане исполняется (подсвечивается, например). в идеале конечно, чтобы отображалось как на прикрепленном рисунке в виде линий с «бусинками».

Согласен, очень не хватает динамичного стакана подобие QScalp или как TigerTrade, или как у брокера АЛОР «Алор фаст».

Чтоб в стакане по цене можно было выставить кол-во покупку или продажу, сразу же поставить стоп и тейк. Так же, чтобы можно было поставит байстоп и селлстоп. И все это в пределах стакана. Вы не представляете как это удобно. Особенно когда снимаешь самые сливки, пробои уровней, импульсы. Быстренько зашел и быстренько вышел.

Согласен, очень не хватает динамичного стакана подобие QScalp или как TigerTrade, или как у брокера АЛОР «Алор фаст».

Чтоб в стакане по цене можно было выставить кол-во покупку или продажу, сразу же поставить стоп и тейк. Так же, чтобы можно было поставит байстоп и селлстоп. И все это в пределах стакана. Вы не представляете как это удобно. Особенно когда снимаешь самые сливки, пробои уровней, импульсы. Быстренько зашел и быстренько вышел.

Графически можно отображать в виде движущихся горизонтальных баров (как заявки в стакане) каждую сделку отдельно и/или 2 статичных бара отображающих сумму покупки/продажи за последние, например, 2 секунды.

Графически можно отображать в виде движущихся горизонтальных баров (как заявки в стакане) каждую сделку отдельно и/или 2 статичных бара отображающих сумму покупки/продажи за последние, например, 2 секунды.

тогда для скальпера будет, да и для всех пользователей будет полезно видеть ордера других бирж, как в терминале Аврора. Заявки крупнейших бирж. Потому, что в Тинькове не большая ликвидность по сравнению с американскими биржами.

тогда для скальпера будет, да и для всех пользователей будет полезно видеть ордера других бирж, как в терминале Аврора. Заявки крупнейших бирж. Потому, что в Тинькове не большая ликвидность по сравнению с американскими биржами.

В дополнение предлагаю добавить в настройки стакана пункт «Разреженный стакан», когда заявки показываются вместе с пропусками, как на картинке слева:

В дополнение предлагаю добавить в настройки стакана пункт «Разреженный стакан», когда заявки показываются вместе с пропусками, как на картинке слева:

Это называется лента сделок.

Это называется лента сделок.

Поставьте возможность не только лайки ставить но и не понравилось (дизлайк).. а то из-за таких чудо-идей скальперов и летит потом терминал..

Поставьте возможность не только лайки ставить но и не понравилось (дизлайк).. а то из-за таких чудо-идей скальперов и летит потом терминал..

да просто напишите tigertrade и лишите его разработчика денег ))))

да просто напишите tigertrade и лишите его разработчика денег ))))

полностью поддерживаю данную идею

полностью поддерживаю данную идею

Ещё, было бы здорово сделать что-то подобное (дополнительные кнопки для «скальпинга»):

Может кого-то устроит данное расширение, но я пока не рискнул. Хочется оригинальное от «Тинькофф»!)

Ещё, было бы здорово сделать что-то подобное (дополнительные кнопки для «скальпинга»):

Может кого-то устроит данное расширение, но я пока не рискнул. Хочется оригинальное от «Тинькофф»!)

Добавить перетаскивание заявок по уровням. Добавить отмену заявки.

Например реализовать так, при наведении курсора показать рядом крестик отмены. Как вариант, при наведении показывать более расширенное меню, где заявки отдельно (Когда на одном уровне стакана стоит несколько заявок)

Добавить перетаскивание заявок по уровням. Добавить отмену заявки.

Например реализовать так, при наведении курсора показать рядом крестик отмены. Как вариант, при наведении показывать более расширенное меню, где заявки отдельно (Когда на одном уровне стакана стоит несколько заявок)

Источник

Что такое биржевой стакан?

Слово «стакан» относится к биржевому сленгу, общепринятое название — очередь заявок. В терминале QUIK она выглядит следующим образом.

На зелёном фоне — заявки на покупку, на красном — на продажу. Соответственно, если вам нужно купить акции, то необходимо ориентироваться на цены предложений на продажу. Если хотите продать — на цены предложений на покупку. В столбцах «Покупка» и «Продажа» указывается объём в лотах, который доступен по данной цене. Если взять в качестве примера стакан, изображённый на рисунке, то можно было бы купить 356 лотов акций «Московской биржи» по 99,79 руб. за штуку. Продать можно было бы 212 лотов по 99,77 руб. за акцию (далее цены указываются за акцию, а не за полный лот). Количество акций в одном лоте бывает разным. Один лот акций «Московской биржи» равен десяти акциям. Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить 5 000 лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; 1 097 лотов по 99,80 и т.д. Можно сразу отправить ордер на покупку 5 000 лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения. Например, можно поставить ордер на 1 000 лотов по цене 99,78.

Поскольку объём вашей заявки не должен обязательно совпадать с объёмом встречного предложения, то можно «откусывать» от встречной заявки. Продолжая пример со стаканом «МосБиржи», можно купить десять лотов по 99,79. После того как ваша заявка удовлетворится, объём встречного предложения уменьшится на десять лотов, т.е. в стакане будет на продажу 356 лотов по 99,79.

Если вы работаете с небольшими суммами на ликвидных инструментах, то представление информации в виде биржевого стакана может быть излишним. В некоторых случаях можно ограничиться информацией о лучших предложениях на покупку и продажу с указанием соответствующего объёма.

Однако ситуации бывают разные. Иногда нужно видеть все встречные заявки, чтобы спланировать свою сделку.

Все ценные бумаги, упоминаемые в статье, приведены исключительно для примера и не являются инвестиционной рекомендацией.

Источник

Что такое стакан на бирже и как торговать активами на основе анализа таблицы заявок

Активные инвесторы в трейдинге используют много инструментов, которые помогают им анализировать сделки, выбрать лучшие точки входа и выхода, прогнозировать котировки и пр. Пассивным инвесторам тоже не лишним будет воспользоваться некоторыми из них. В статье рассмотрим, что такое стакан на бирже, как он устроен и чем может помочь.

Понятие и назначение

Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках.

Найти его можно в торговых терминалах. Почти все брокеры включили этот удобный для торговли функционал в свои приложения для торговли. Но называют его по-разному: стакан или таблица цен, котировок, таблица ордеров, глубина рынка. А у брокера ВТБ это “очередь”.

Внешний вид стакана тоже отличается. Например, в ВТБ он выглядит так:

У брокера Тинькофф вид другой:

Но принципы формирования таблицы одинаковые. В ней располагаются заявки или ордера на покупку и продажу активов в порядке поступления. Цифры в течение дня меняются, по ликвидным активам движение идет каждую секунду.

Часто рядом с биржевым стаканом располагается график котировок. Это не одно и то же. В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам.

Оговорюсь, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов я предостерегаю от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем. Большинству они никогда в жизни не пригодятся. Разберем, что можно использовать человеку, который совершает 1-2 сделки в месяц, инвестирует регулярно и рассчитывает это делать долгие годы.

Инвестор использует таблицу ордеров для:

Для покупки или продажи ценных бумаг на бирже инвестор выбирает, какую заявку выставить:

Инвесторы, которые не хотят тратить время на выставление лимитных поручений и отслеживание, ставят “галочку” в окошке “по рыночной цене” в своем торговом терминале и мгновенно совершают сделку. Им вообще можно не заглядывать в “очередь”.

Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг.

Ключевые элементы стакана

Чтобы торговать по лимитным заявкам, надо научиться читать стакан цен на бирже. Рассмотрим, из каких элементов он состоит.

Бид (Bid). Подсвечивается, как правило, зеленым цветом. Характеризует величину спроса. Показывает количество заявок и цену покупателя. Эти цифры должен анализировать инвестор, если хочет продать свои активы дороже. Чем ниже строки в таблице, тем хуже (ниже) цена для продавца.

Аск (Ask). Характеризует величину предложения. Подсвечивается красным цветом. Показывает количество заявок и цену продавца. Если вы собираетесь купить активы, то должны проанализировать красную зону. Чем выше строки в таблице, тем хуже (выше) цена для покупателя.

Лучшие значения спроса и предложения находятся в середине таблицы. На границе красной и зеленой зон расположен спред. Это разница между Ask и Bid. На нашем скрине спред равен 233,85 – 233,79 = 0,06 руб.

Глубина стакана показывает количество строк в зеленой и красной зонах. Ее можно регулировать. Стандартная глубина – 20 строк вверх и 20 строк вниз. Например, у брокера ВТБ можно установить 1, 3, 5, 10 и 20 строк.

Таблица может показывать, например, только зеленую зону. Это означает, что на рынке присутствуют ордера покупателей, но ордеров продавцов нет. Обратная ситуация с красной зоной – продавцы есть, а покупателей нет.

Как с ним работать

Разберемся, как работает торговля по стакану.

Через торговую платформу, которая установлена у инвестора, он подает поручение своему брокеру на покупку или продажу актива. В ордере указываются параметры сделки: что купить, в каком объеме и за какую стоимость.

Напомню, что может быть выставлена рыночная или лимитная заявка. Объем – какой угодно инвестору. По рыночной сделка совершается мгновенно, запись об этом появляется в личном кабинете.

Рассмотрим, как подать лимитную заявку на основе анализа таблицы ордеров на примере покупки привилегированных акций Башнефти.

Спред равен 0,5 руб. Это очень маленькая величина для стоимости лота более 1 800 руб. Объемы предложений достаточные, если вам надо купить всего несколько акций. Можно сделать вывод, что ликвидность актива высокая, проблем с покупкой не будет.

Если понаблюдать за цифрами в течение 5–10 минут, можно увидеть, что они меняются. Торговля идет довольно активно.

Допустим, нам надо купить 5 акций Башнефти. Смотрим на красную зону – зону предложения. Самое лучшее – 1 847,5 руб. за акцию. Если мы выставим поручение по ней, то сразу же купим нужное количество.

Но мы хотим сэкономить и купить дешевле. Если дадим поручение на покупку по 1 847 руб., оно окажется среди 206 имеющихся. Принципы исполнения ордеров:

То есть наши 5 лотов попадут в очередь и в таблице вместо объема 206 появится цифра 211. Сначала исполнятся 206 заявок, которые появились раньше, только потом – наша. И это при условии, что найдется продавец, готовый реализовать акции за 1 847 руб.

Можно выставить сумму еще ниже. Например, 1 845,5 руб. Кроме нас, там еще 17 ордеров. С нашим станет 22. Допустим, что продавец нашелся и поручение исполнилось. Экономия составит всего 2 руб. с акции, т. е. с 5 лотов – 10 руб. Если суммы инвестирования незначительные, то не стоит тратить время на анализ таблицы ордеров. Покупайте по рыночной стоимости. Например, в нашем примере брокер выставил мне ее в размере 1 847 руб. При покупке нескольких сотен лотов можно поиграть цифрами.

Обратите внимание на нюанс торговли в мобильном приложении “Сбербанк Инвестор”. Во-первых, Сбербанк автоматически ставит галочку в окошке “по рыночной цене”. Во-вторых, увеличивает цену на 2 %. В нашем примере, если бы торговали через брокера Сбербанк, то заявка по рынку составила бы 1 883,94 руб. Это надо учитывать и никогда не выставлять рыночные ордера у Сбербанка.

Заключение

Кто-то скажет, что профит от анализа биржевого стакана и подачи лимитных заявок небольшой. Соглашусь. Для небольших объемов и редких операций это так. Но при более частых сделках на крупные суммы экономия будет более значительная. А мне всегда приятно думать, что я купила чуть дешевле, а продала чуть дороже. А кто-то из читателей пользуется биржевым стаканом?

Источник