какие индикаторы использовать вместе с rsi
6 способов получить максимум от индикатора RSI
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ – покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
RSI на малых таймфреймах
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Дивергенция
5 способ – поиск дивергенций на графике – эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция – это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции – на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить – нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет – покупаем опцион CALL, если снижается – PUT.
Виды дивергенций RSI
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
RSI + Bolinger Bands
Последний, шестой способ – совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй – общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия – ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.
Предупреждение о рисках
Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
73% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.
RSI: Relative Strength Index
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.
История создания
Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
Медвежий разворот (на падение цены)
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Stochastic RSI
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
MACD RSI
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Индикатор RSI
RSI/Relative Strength Index (индекс относительной силы) – индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Широко применяется трейдерами, для определения точек входа. Кроме того, индикатор показывает рыночные дивергенции, которые указывают на разворот рынка. RSI рассчитывается путем взятия среднего значения закрытия восходящих баров и деления их на среднее значение закрытия нисходящих баров.
RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет таким образом, что индекс выражается в диапазоне 0-100. Активы, которые сильно двинулись вверх, имеют более высокое значение RSI, чем те, которые упали вниз. Расчет обычно выполняется за последние 14 периодов, любого таймфрейма. Однако данный параметр настраивается.
Торговые сигналы RSI
RSI колеблется между 0 и 100, и разные уровни этого диапазона будут регистрировать разные торговые сигналы:
Торговля трендов при пересечение RSI 50
Самым простым способом использования RSI является пересечение линии 50 в качестве сигнала направления тренда. Если RSI пересекает отметку выше 50, он считается бычьим. Если он пересекает ниже, считается медвежьим. Это не лучший способ торговли по RSI, но он может выступать в качестве подтверждения тренда, в сочетании с другими сигналами.
Считается, что когда RSI, двигается в зоне между 40-80 – это бычий диапазон и рынок растёт. Тогда как RSI, движется вниз между 60-20 это медвежий диапазон и рынок падает. Графики торгуют в этих зонах все время, поэтому достаточно легко представить вам простой пример:
В прямоугольнике видно, как индикатор RSI на дневном графике USDCHF двигался от 60 до 20, указывая на нисходящий тренд. Эта тенденция приобретает все большее значение в связи с тем, что RSI не мог долго оставаться выше 70, где рынок был сильно перекуплен.
Пересечение индикатора RSI линии 50
Пересечение RSI 50 само по себе не может служить хорошим сигналом для входа. Это слишком рискованно. Рынок слишком часто колеблется вверх и вниз через RSI 50. Однако использование RSI в качестве фильтра тренда может работать. После того, как вы разработали более надежную систему входа, вы можете добавить к ней такое условие, что если RSI > 50 (или любое другое значение), то тренд для вашего входа подтвержден.
Более популярной системой входа для RSI является торговля разворотами тренда. Здесь используются области перекупленности/перепроданности 70/30.
Разворот торгового тренда.
Зона перекупленности и перепроданности индикатора RSI
RSI обычно поднимается выше 70 (область перекупленности) и опускается ниже 30 (область перепроданности). У вас будет большой соблаз продавать, когда индикатор находится выше отметки 70. От зоны перекупленности. И покупать с зоны перепроданности, т.е. ниже отметки 30.
Это опасно! Не совершайте разворотных сделок в этих зонах.
Причина: неясно, как далеко цена продолжит свое движение. Рынок может двигаться в тренде, несмотря на указания перекупленности индикатора. Это делает любую контртрендовую торговлю, совершенную в зонах перекупленности / перепроданности, очень опасной.
Ложные сигналы RSI
Из-за того, что индикатор выстраивается от логики статистических данных. Он, к сожалению, не учитывает трендовые движения. Так, например, на графике ниже у нас есть сильный бычий тренд. Несмотря на показания индикатора, рынок продолжает движение.
Однако, если рынок находится во флете. Можно использовать индикатор RSI, но совершать сделки нужно с умом. Нужно дождаться, когда RSI пересекает 70 сверху вниз для шортового сигнала. Или пересекает 30 снизу вверх для лонгового сигнала. Иначе говоря – нужно дождаться выхода из зоны перепроданности/перекупленности.
Сигналы перепроданности и перекупленности индикатора RSI
Например, если RSI находится выше области перекупленности 70 в бычьей фазе. После ненадолго достигает 80, но не может продолжить движение. А вместо этого падает ниже 70 – здесь генерируется шортовый сигнал.
Для примера возьмём 14 период, 75/25 RSI на часовом графике GBPUSD, взятый за летние месяцы июня и июля 2012 года. За основу возьмём короткие сигналы, принятыми при пересечении RSI под 75 и длинными сигналами, принятыми при пересечении RSI над 25:
Нам повезло с рынком и он находится во флэте. Стратегия контер-тренд RSI в эти месяцы может быть успешной. За некоторыми исключениями. Сигналы, как видно, появляются перед тем, как рынок меняет направление. Данная стратегия хорошо работает только в моменты флета. В моменты тренда данная стратегия – сливает.
Внимание: зоны перекупленности и перепроданности могут привести к потерям. Если вы используете их вне областей флета.
RSI это не грааль, индикатор может обманывать!
Не доверяйте полностью этому индикатору. Если актив находит у зоны 30 или 70, он не обязательно перекуплен / перепродан.
Вот пример из предыдущего месяца мая, когда GBPUSD непрерывно падал, путешествуя в область перепроданности 25 и выходя из нее, что вызвало бы ряд сделок на покупку:
Торговля под / над линиями 75/25 может хорошо работать во флэте, но она будет терпеть убытки в трэнде
Графические модели по индикатору RSI.
Индикатор RSI часто формирует графические модели, такие как голова и плечи или треугольники, которые могут быть или не быть видны на графике цены.
Более того, RSI иногда показывает более четко, чем сама цена, уровни поддержки и сопротивления.
RSI является одним из очень немногих осцилляторов, где уровни поддержки и сопротивления могут быть эффективно использованы. Эти уровни могут быть использованы для подтверждения тренда. Графические модели, в свою очередь, могут использоваться как модели разворота или подтверждения тренда. Иными словами, здесь работают принципы классического анализа графиков.
Дивергенция по индикатору.
Бычья дивергенция возникает, когда RSI начинает подниматься, делая более высокий минимум, но анализируемый инструмент все еще делает новые минимумы. Эта бычья дивергенция также возникает, если RSI делает более низкий минимум, но цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу возникают, когда происходят противоположные обстоятельства из описанных выше
Когда эти значения формируются ниже области 30% на RSI возможны сигналы на покупку или на пиках выше уровня 70% сигналы на продажу. Сигналы дивергенции дают трейдеру преимущество, подтверждая вход в нисходящий тренд по мере его ослабления и непосредственно перед тем, как он превращается в восходящий тренд.
Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал подтверждения того, что перелом тренда вероятен.
Ниже приведен пример медвежьей дивергенции:
Дивергенция RSI
Когда дневные цены USDCHF достигли новых максимумов, достигших кульминации в 1.173 1 июня 2010 года, можно увидеть медвежью дивергенцию, когда RSI делает более низкий максимум. Этот более низкий максимум также соответствует неспособности удержаться выше уровня перекупленности 70. Как вы можете видеть, расхождения предлагают отличную возможность воспользоваться неизбежным разворотом.
Предупреждение.
Индикатор RSI не может использоваться в одиночку. К сожалению, из-за изменений рыночных фаз, индикатор даёт много ложных сигналов. Однако, если трейдер применяет другие принципы анализа рынка, например прайс экшен, ВСА, дискреционный метод анализа.. или другие методы – идиндикатор может помочь принять решение.
Важно помнить – индикатор не может являться самостоятельным методом для входа в рынок. Однако, он может занимать “подтверждающую” функцию в торговой системе. Так, например, если трейдер торгует объёмы, замечает сигнал на продажу. Это так же подтверждается индикатором RSI – то сигнал на продажу может усиливаться. Следовательно, у трейдера появляется большая уверенность в сделке. Это значит, что объёмы в сделки могут быть увеличены.
Вывод
Как мы уже видели, RSI можно использовать несколькими различными способами.
Если RSI движется вверх и находится между 40 и 80, это, вероятно, указывает на восходящий тренд.
Если он движется выше 70, но не может удержаться на этой почве и вместо этого падает ниже 70, это может быть признаком того, что рынок перекуплен. Это может говорить о тренде продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
И наоборот, если RSI движется вниз и находится между 60 и 20, это, вероятно, указывает на нисходящий тренд.
Если он движется ниже 30 и не может оставаться ниже, это может быть признаком того, что рынок перепродан и готов стать бычьим, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Нужно иметь в виду, что RSI может быть обманчивым. Число 70 не означает, что разворот неизбежен. Иногда рынок отскакивает от зон перекупленность или перепроданность, в других случаях уходит на пробой.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.